Rendite durch Diversifikation? Empirische Analyse verschiedener Optimierungsverfahren

Das Diversifizieren ist im Portfoliomanagement essenziell. Mit mehr Streuung reduziert man das Risiko von Verlusten und die Schwankungen im Zeitablauf. In der Praxis wird oft eingewandt, dass mit steigender Diversifikation die zu erwartende Portfoliorendite immer mittelmäßiger wird, bis man auf Marktniveau landet. Kosten Optimierungen tatsächlich Rendite?

Dieser und nachfolgenden Fragen geht Damian Krzizok, CFA, anhand empirischer Analysen nach:

1. Was leisten die verschiedenen Optimierungsverfahren im institutionellen Portfoliomanagement?
2. Können marktkapitalisierte Indizes besser diversifiziert werden?
3. Erzielen komplexe Optimierungsverfahren bessere Ergebnisse als eine naive Streuung?

12:00 - ca.13:00 Uhr: Lecture and Q&A