How Smart is Smart Beta & How Big is Big Data?

11.10.2016

Frankfurt am Main

Seit den frühen 1990er Jahren werden quantitative Techniken im Asset Management eingesetzt. Nach langen Jahren des Erfolgs verändert sich sowohl der Wettbewerb wie auch das technologische Umfeld. Die Lecture setzt sich auseinander mit der Replikation typischer quantitativer Strategien durch ETF’s wie auch Umbrüchen in der Datenverarbeitung.

Thomas Kieselstein, CFA

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