Presentation

Überarbeitete Kapitalanforderungen für Banken im Handelsbuch unter FRTB

Im Rahmen des Vortrags werden zunächst Hintergründe der Neuregelungen des neuen Marktpreisrisiko-Rahmenwerks dargestellt. Anschließend wird auf die wesentlichen Änderungen zur Abgrenzung des Handels- und Bankbuchs, den überarbeiteten Standardansatz („sensitivity based approach“) sowie Modifikationen des Internen Modells eingegangen. Dabei werden sowohl qualitative als auch quantitative Aspekte beleuchtet. Neben der Zusammenfassung der Ergebnisse aktueller Auswirkungsanalysen wird zuletzt noch ein Ausblick bezüglich des Umsetzungsfahrplans gegeben.

Im Anschluss an die Veranstaltung bieten wir Snacks und Getränke an, sodass es eine schöne Gelegenheit für den Austausch mit anderen Charterholdern zum Thema Handelsgeschäft und Risikomanagement auf Bankenseite geben wird.