Mehrwert von Data Analytics in der Marktmissbrauchsüberwachung (Trade Surveillance)
Durch das Inkrafttreten der Marktmissbrauchsverordnung (MAR) im Jahr 2016 hat die Bedeutung von Compliance im Bereich Trading weiter zugenommen. Vor dem Hintergrund jüngster Marktvorkommnisse, z.B. in Zusammenhang mit Wirecard oder GameStop, steht eine effektive Überwachung von Handelsaktivitäten mehr denn je im Fokus von Aufsichtsbehörden und Marktteilnehmern. Neben den weitläufig bekannten Marktmissbrauchsmustern wie Insiderhandel, Front Running oder Wash Trading sind Marktteilnehmer dazu verpflichtet, eine Vielzahl weiterer Szenarien durch geeignete Maßnahmen, Systeme und Verfahren abzudecken. Im Spannungsfeld zwischen Effizienz und Effektivität ergeben sich dabei oftmals erhebliche Herausforderungen in der systemseitigen Umsetzung. State-of-the-art Technologien wie Data Analytics und Machine Learning liefern vielversprechende Ansatzpunkte, um diesen Herausforderungen zu begegnen und werden zunehmend erfolgreich von Marktteilnehmern angewandt.
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