Schöne neue Welt: Quantitatives Aktienmanagement gestern, heute und morgen
Lecture
vom 20. September 2022
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Drei Jahrzehnte quantitatives Aktienmanagement. Drei Jahrzehnte angewandte empirische Kapitalmarktforschung. Der Autor gibt einen historischen Abriss der Evolution von Faktormodellen zur Alpha-Prognose und Risikosteuerung. Dabei geht es natürlich um die Frage, inwiefern diese traditionellen Ansätze heute noch "funktionieren". Alle Quants treibt das Thema "Big Data" und "Machine Learning" um.
Was können Maschinen aus Daten wirklich "lernen" und brauchen wir "Big Data"? Dynamik, Nicht-Linearität, Interaktion - wie sind Modellprognosen künftig noch nachvollziehbar?
Dr. Andreas Sauer, CFA, gibt seine Einschätzung zu diesen Fragen aus eigener Erfahrung.
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