Zwischen Theorie und Praxis: Die drei A's für eine optimale Asset-Allokation
Wie können Anleger systematisch rationale, evidenzbasierte Prinzipien im Portfolio-Management anwenden?
Am Beispiel der stets perfekt informierten Investorin "Kassiopeia" konnte die Arbeitsgruppe „Kapitalmarktstrategien“ der CFA Society Germany in ihrem Paper ""Zwischen Theorie und Praxis: Warum Aktien, antizyklisches Handeln und asymmetrische Regeln für eine optimale Asset-Allokation entscheidend sind" drei Leitprinzipien für Anlageentscheidungen ableiten:
- Aktien: Ein erheblicher Teil des Vermögens wird in Aktien investiert.
- Antizyklisch: Die Aktienquote wird in fallenden Märkten erhöht.
- Asymmetrisch: Während Marktaufschwüngen wird diese Quote länger gehalten als in Abwärtsphasen.
Anhand konkreter Strategien wie Constant Mix, CPPI, Value Averaging und CAPE-basierten Modellen zeigt Gunther Hahn, CFA im Webinar, wie diese Prinzipien praktisch umgesetzt werden können und welchen Beitrag sie zur Strukturierung von Anlageentscheidungen leisten.
Das Paper zum Webinar finden Sie hier:
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